Эконометрика в задачах и упражнениях

В предлагаемом читателю пособии содержатся задачи самого различного уровня сложности - от типовых, которые приводятся с подробным решением, до задач повышенной сложности. Помимо обычных задач, которые можно решить «вручную», подобрано большое количество задач, требующих использования каких-либо статистических пакетов. Даются задачи, развивающие навыки программирования в этих пакетах.

Задачник охватывает все основные разделы по эконометрике вводного уровня:

оценивание линейных регрессионных моделей по методу наименьших квадратов (МНК),

теорема Гаусса-Маркова и свойства МНК-оценок;

построение доверительных интервалов для параметров этих моделей;

тестирование гипотез;

особенности оценивания линейных регрессионных моделей в условиях нарушения теоремы Гаусса-Маркова (случай мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции);

тесты на правильную функциональную форму модели (тест Рамсея и тест Бокса Кокса).

Помимо этого, пособие содержит задачи по темам, которые относятся к промежуточному

Оценивание эконометрических моделей методом максимального правдоподобия (ММП);

тестирование гипотез при помощи трех классических тестов, связанных с методом максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа и тест Вальда;

модели бинарного выбора (logit- и probit-модепи);

модели со случайными регрессорами;

элементы теории временных рядов (ARMA-процессы, тест Дики-Фуллера на стационарность временного ряда, GARCH-модели).

Также в задачнике имеются два раздела продвинутого уровня; метод опорных векторов и Random Forest, и два вспомогательных раздела, которые содержат необходимые сведения по линейной алгебре и теории вероятностей.